Language:  ▾

Graf modelu

Graf modelu

Graf modelu graficky interpretuje výpočetní tabulku páru. Graf modelu se mění v závislosti na zvoleném výpočetním modelu páru.

Graf modelu RATIO

Položka Popis
Poměr cen (černá) Poměr cen akcie A a akcie B
Klouzavý průměr poměru (modrá) Klouzavý průměr (se zadanou Periodou) z poměru ceny akcie A a B
Vstupní úrovně (stříbrná) Horní úroveň (= úroveň vstupu do Short pozice) = Klouzavý průměr + Standardní odchylka * Vstupní úroveň

Spodní úroveň (= úroveň vstupu do Long pozice) = Klouzavý průměr - Standardní odchylka * Vstupní úroveň

Equity páru (černá) Výsledná equity páru
Obchody (zelená a červená) Ziskové (zelená) a ztrátové (červená) obchody

Graf modelu RESIDUAL, LOGRESIDUAL

Položka Popis
Residuum (černá) Zbytek lineární kombinace cen akcie A a B spočítané lineární regresí se zadanou Periodou
Vstupní úrovně (stříbrná) Horní úroveň (= úroveň vstupu do Short pozice) =  Vstupní úroveň * Standardní chyba lineární regrese

Spodní úroveň (= úroveň vstupu do Long pozice) = -Vstupní úroveň * Standardní chyba lineární regrese

Equity páru (černá) Výsledná equity páru
Obchody (zelená a červená) Ziskové (zelená) a ztrátové (červená) obchody

Vysvětlivky: