Language:  ▾

Tabulka párů

Tabulka párů

Tabulka párů obsahuje veškerá nastavení a výsledky backtestu párů. Je hlavním nástrojem pro editaci parametrů, třídění, práci s výběrem a portfoliem.

Parametry páru lze editovat přímo v tabulce, vepsáním požadované hodnoty.

Výběr párů se provádí standardními postupy Windows - kliknutím levým tlačítkem myši, případně s držením klávesy Ctrl nebo Shift.

Sloupce tabulky párů

Sloupce, které budou v tabulce zobrazeny, je možné nastavit dvojlikem na záhlaví sloupců.

Vstupní parametry:
Sloupec Popis
Třída Slouží výhradně k třídění párů do skupin. Nemá vliv na backtestování.
ID páru Automatická identifikace páru. Páry, které se liší pouze pořadím titulů mají stejné ID.
Model Výpočetní model páru. Více viz výpočetní modely
Akcie A Symbol akcie A
Akcie B Symbol akcie B
Perioda Perioda pro výpočet klouzavého průměru a standardní odchylky
Časový SL Maximální počet obchodních dní, po který může být pozice otevřena. Den vstupu = 0. Nejpozději na konci X-tého dne (kde X je časový stop-loss) je pozice uzavřena.
Vstupní úroveň Hraniční úroveň relativní odchylky pro vstup do pozice
Výstupní úroveň Hodnota relativní odchylky pro výstup z pozice
Kapitál Kapitál alokovaný na jednu akcii páru. Počet otevřených pozic jedné nohy páru = Kapitál / Close cena. Po otevření obchodu tedy trader kontroluje pozici odpovídající dvojnásobku Kapitálu! Nastavení vychází z obvyklého 50% marginu pro obchodování akcií.
Počátek testování První den, kdy je možné vstoupit do obchodu.
Konec testování Poslední den, kdy je možné vstoupit do obchodu
Charakteristiky páru
Sloupec Popis
Close cena A Poslední známá Close cena akcie A
Close cena B Poslední známá Close cena akcie B
Poměr Close cen Poměr posledních známých Close cen: CloseA / CloseB
Maximální změna Close Maximální změna Close mezi dvěma obchodními dny. Tato veličina pomáhá identifikovat splity, chyby a mezery v datech. Odpovídá veličině na kartě Databáze.
Průměrný volume A Průměrný volume akcie A za posledních 30 obchodních dní, které jsou v databázi (tj. ne za posledních 30 dní testované periody!)
Průměrný volume B Průměrný volume akcie A za posledních 30 obchodních dní, které jsou v databázi (tj. ne za posledních 30 dní testované periody!)
Výsledky backtestu:
Sloupec Popis
Profit Hrubý zisk páru (bez započítání komisí)
Zisk / DD Poměr mezi celkovým ziskem a maximálním zaznamenaným drawdownem páru za testovanou periodu
Průměrný zisk / DD Poměr mezi průměrným ročním ziskem a maximálním zaznamenaným drawdownem páru za testovanou periodu
Stabilita equity Stabilita equity = průměrný obchod / průměrná odchylka equity od přímkového průběhu. Čím vyšší je hodnota stability equity, tím hladší je její průběh, tím více se blíží přímce.
Ziskové % Procento ziskových obchodů
RRR Risk - reward ratio. RRR = Průměrný ziskový obchod / Průměrný ztrátový obchod
Počet obchodů Celkový počet obchodů za testovanou periodu
Počet ziskových obchodů Počet ziskových obchodů za testovanou periodu
Počet ztrátových obchodů Počet ztrátových obchodů za testovanou periodu
Průměrný obchod Hrubý průměrný obchod = Profit / Počet obchodů. Nejsou zahrnuty komise
Průměrný zisk Průměrný ziskový obchod za testovanou periodu
Průměrný zisk za den Průměrný zisk/ztráta za jeden den, kdy byl pár v pozici
Průměrná ztráta Průměrný ztrátový obchod za testovanou periodu
Průměrná délka obchodu Průměrný počet dnů, po který je otevřena pozice na daném páru
Poměr dnů v pozici Poměr času, kdy byl pár v pozici / celkový čas
Největší zisk Největší ziskový obchod za testovanou periodu
Největší ztráta Největší ztrátový obchod za testovanou periodu
Největší otevřená ztráta Největší otevřená ztráta páru = největší ztráta, která nastala na otevřené pozici během testované periody
Drawdown Drawdown je rozdíl mezi posledním vrcholem equity a následným dnem poklesu. Tj. vyjadřuje maximální pokles profitu testovaného páru před dosažením nového vrcholu